www.firueksum.fora.pl

Finanse i Rachunkowość SUM UEk

Forum www.firueksum.fora.pl Strona Główna -> Doradztwo inwestycyjne / Instrumenty pochodne stopy procentowej -> TATAR - książki Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następny
Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat 
PostWysłany: Czw 15:51, 23 Lut 2012
KasieK

 
Dołączył: 04 Lis 2010
Posty: 115
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 10 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Gr. 1014





michal123 napisał:
a robi się chyba tak samo tyle ze d=1,002. Dalej podstawiamy wszystko do wzoru i wychodzi. Mnie wyszło 114799,6. Ale pewnosci oczywiscie nie mam.


Mnie też tak wyszło : 114799,6 Smile ( we wcześniejszym wpisie miałam błąd)


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez KasieK dnia Czw 16:02, 23 Lut 2012, w całości zmieniany 1 raz
Zobacz profil autora
PostWysłany: Czw 17:06, 23 Lut 2012
KasieK

 
Dołączył: 04 Lis 2010
Posty: 115
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 10 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Gr. 1014





Roszen-ka napisał:
turek napisał:
dla kap ciągłej ze wzoru:

F(t1,t2) = [lnB(0,T1)-lnB(0,T2)]/T2-T1

czyli podstawiając mamy:

dla [1,3]
T1 = 1/12
T2 = 1/4
F(t1,t2) = (ln99,15 - ln98,5)/(1/4)-(1/12)

Reszta analogicznie. Tak mi sie przynajmniej wydaje, sam dostałem 3.0, więc cięzko mnie za eskperta w tej dziedzinie uważać. Natomiast wzór i przykładowe rozwiązanie tego zadania było na wykładzie.

Natomiast jesszcze na koniec wzór w przypadku prostej kap.

F(t1,t2) = [B(0,T1) - B(0,T2)]/ (deltaT * B(0,T2))


czy T2 nie powinno być 2/12? a w danym przypadku dla okresu [1,3] to T3 = 1/4?


Też mi się wydaje, że dla T2 powinno być 2/12, ponadto B(0,T2) to powinno być chyba 98,75 a nie 98,5 . Może ktoś potwierdzić ??


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Czw 17:09, 23 Lut 2012
Marta Janik

 
Dołączył: 25 Paź 2010
Posty: 42
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5





Czyli jeśli za d dam ten drugi wzrost to moge liczyc Coxem - Rub?

Może mi ktoś podać wzór na q bo chce zweryfikowac swoje notatki, proszę.[/b]


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Czw 17:12, 23 Lut 2012
Roszen-ka

 
Dołączył: 13 Sty 2011
Posty: 13
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 2 razy
Ostrzeżeń: 0/5





ja też brałam 98.5 i dla okresu [1,3] wyszło 3.95%.


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Czw 17:13, 23 Lut 2012
Roszen-ka

 
Dołączył: 13 Sty 2011
Posty: 13
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 2 razy
Ostrzeżeń: 0/5





Marta Janik napisał:
Czyli jeśli za d dam ten drugi wzrost to moge liczyc Coxem - Rub?

Może mi ktoś podać wzór na q bo chce zweryfikowac swoje notatki, proszę.[/b]


q = [u/(1+r)]*p ?


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Czw 17:19, 23 Lut 2012
KasieK

 
Dołączył: 04 Lis 2010
Posty: 115
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 10 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Gr. 1014





Roszen-ka napisał:
ja też brałam 98.5 i dla okresu [1,3] wyszło 3.95%.

Dlaczego 98,5 ??
mnie też wyszło dla [1,3] 3,95%


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Czw 17:38, 23 Lut 2012
KasieK

 
Dołączył: 04 Lis 2010
Posty: 115
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 10 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Gr. 1014





Wyliczał ktoś zadanie 5 ?
Mnie wyszła rentowność 4,28%.


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Czw 17:46, 23 Lut 2012
prez

 
Dołączył: 30 Paź 2010
Posty: 73
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 0/5





zad3: dla [1,3] 3,95%
zad5: 7,39%


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez prez dnia Czw 17:47, 23 Lut 2012, w całości zmieniany 1 raz
Zobacz profil autora
PostWysłany: Czw 17:55, 23 Lut 2012
KasieK

 
Dołączył: 04 Lis 2010
Posty: 115
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 10 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Gr. 1014





Możesz napisać jak liczyłeś to zadanie 5 ??


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez KasieK dnia Czw 17:57, 23 Lut 2012, w całości zmieniany 2 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Czw 18:09, 23 Lut 2012
Marta Janik

 
Dołączył: 25 Paź 2010
Posty: 42
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5





Mnie tez wyszlo 7,39

99= 6,5/(1+r) + 107,2/(1+r)^2, a więc jesli (1+r) oznaczymy jako x to;
99x^2 - 6,5x - 107,2 = 0 LIczysze delte i dodatni pierwiastek i odejmujesz 1


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Czw 18:22, 23 Lut 2012
KasieK

 
Dołączył: 04 Lis 2010
Posty: 115
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 10 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Gr. 1014





Faktycznie Smile dzięki wielkie Smile a liczyliście może te trzy zadania z maila z 2012 roku??


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Czw 18:59, 23 Lut 2012
KasieK

 
Dołączył: 04 Lis 2010
Posty: 115
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 10 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Gr. 1014





Moje wyniki to:
1: 112 505,95
2: 450120,8
3: 5,025% ( liczone ze wzoru na sprawiedliwą stopę % FRA bo myślę, że o to tutaj chodzi) co do interpretacji to sama nie wiem, ma ktos jakiś pomysł na interpretację ?


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez KasieK dnia Czw 20:41, 23 Lut 2012, w całości zmieniany 1 raz
Zobacz profil autora
PostWysłany: Czw 22:38, 23 Lut 2012
polan

 
Dołączył: 13 Lis 2010
Posty: 45
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5





Może ktoś wrzucić rozwiązanie 2 i 4 zadania? Z góry dzięki Smile


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Czw 23:44, 23 Lut 2012
prez

 
Dołączył: 30 Paź 2010
Posty: 73
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 0/5





czy sprawdzał wpisy z cwiczen w indeksie na 1-szym terminie?


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Pią 0:11, 24 Lut 2012
waldek

 
Dołączył: 20 Lis 2010
Posty: 60
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 2 razy
Ostrzeżeń: 0/5





wpisów w indeksie nikt nie sprawdzał przed egzaminem


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
TATAR - książki
Forum www.firueksum.fora.pl Strona Główna -> Instrumenty pochodne stopy procentowej
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)  
Strona 5 z 6  
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następny
  
  
 Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu  


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001-2003 phpBB Group
Theme created by Vjacheslav Trushkin
Regulamin